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Nota 38 – Oneri finanziari

Aumentano di 372.396 migliaia di euro rispetto all’esercizio 2007 e sono così composti :

(migliaia di euro)20082007
Interessi passivi e altri oneri finanziari
. Interessi passivi ed altri oneri su prestiti obbligazionari 1.013.363 1.003.874
. Interessi passivi ad imprese controllate 947.900 942.636
. Interessi passivi ad imprese collegate 32.651 37.058
. Interessi passivi a banche 265.927 274.858
. Interessi passivi ad altri 185.404 203.594
. Commissioni 8.078 10.035
. Perdite su cambi 295.082 26.653
. Oneri da strumenti finanziari derivati di copertura in fair value hedge 52.644 82.101
. Rigiro a conto economico della Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti 
  derivati di copertura in cash flow hedge (componente tasso)
401.932 359.457
. Oneri da strumenti finanziari derivati non di copertura 6.065 8.749
. Altri oneri finanziari 146.039 120.605
(A) 3.355.085 3.069.620
Adeguamenti negativi al fair value relativi a:
. Strumenti finanziari derivati di copertura in fair value hedge 0 85.459
. Attività e passività finanziarie sottostanti i derivati di copertura in fair value hedge 212.762 38.520
. Strumenti finanziari derivati non di copertura 7.666 9.517
(B) 220.428 133.496
TOTALE (A+B) 3.575.513 3.203.116
Di cui inseriti tra le informazioni integrative sugli strumenti finanziari 2.360.484 2.365.520

Per ulteriori informazioni sugli Strumenti Finanziari si rinvia alla Nota “Informazioni su altri strumenti finanziari”.

Gli interessi passivi ed altri oneri su prestiti obbligazionari sono relativi per 396.465 migliaia di euro alle sottoscrizioni dei bond da parte della controllata Telecom Italia Finance.

Gli interessi passivi verso imprese controllate sono principalmente connessi ai debiti finanziari verso Telecom Italia Finance (375.624 migliaia di euro) e Telecom Italia Capital (546.653 migliaia di euro).

Le perdite su cambi (295.082 migliaia di euro) aumentano di 268.429 migliaia di euro rispetto al 2007. Tale importo è stato ridotto per 155.022 migliaia di euro dalle perdite di cambio derivanti dal rigiro a conto economico della Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti derivati di copertura in cash flow hedge. Le perdite su cambi trovano contropartita nella voce utile su cambi (295.658 migliaia di euro nel 2008; 26.339 migliaia di euro nel 2007).

Gli oneri da strumenti finanziari derivati di copertura in fair value hedge (52.644 migliaia di euro) diminuiscono di 29.457 migliaia di euro rispetto al 2007 e si riferiscono a contratti CCIRS.

L’effetto negativo del rigiro a conto economico della Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti derivati di copertura in cash flow hedge (401.932 migliaia di euro) aumenta di 42.475 migliaia di euro rispetto al 2007 e si riferisce per 282.632 migliaia di euro a contratti CCIRS e per 119.300 migliaia di euro a contratti IRS.

Gli oneri da strumenti finanziari derivati non di copertura (6.065 migliaia di euro) diminuiscono di 2.684 migliaia di euro rispetto al 2007 e si riferiscono ad altri contratti derivati.

Gli adeguamenti negativi al fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura in fair value hedge, nulli nel 2008, diminuiscono di 85.459 migliaia di euro rispetto al 2007. Gli importi trovano contropartita negli adeguamenti positivi al fair value delle Attività e passività finanziarie sottostanti i derivati di copertura in fair value hedge, nulli nel 2008, (90.468 migliaia di euro nel 2007).

Gli adeguamenti negativi al fair value delle attività e passività finanziarie sottostanti i derivati di copertura in fair value hedge (212.762 migliaia di euro), aumentano di 174.242 migliaia di euro rispetto al 2007 (38.520 migliaia di euro). Tale importo trova contropartita negli adeguamenti positivi al fair value dei corrispondenti strumenti derivati di copertura in fair value hedge, 215.542 migliaia di euro (36.190 migliaia di euro nel 2007).